الگوهای هارمونیک

الگوهای هارمونیک ساده

 

الگوهای هارمونیک الگوی قیمتی ویژه ای هستند که با کمک سطوح فیبوناچی نقاطی که احتمال بازگشت بازار در آنها وجود دارد )نقاط PRZ( تشخیص داده می

شوند.

منظور از Bullish به معنی گاوی، حرکت صعودی در بازار می باشد و منظور از Bearish یا خرسی، حرکت نزولی در بازار می باشد.

 AB=CD الگوی )1

این الگو از مهمترین و معتبر ترین الگوهای هارمونیک است که در بازار بسیار دیده می شود.

الگوی AB=CD به دو حالت زیر اتفاق می افتد:

طول BC بازگشتی بین 2.83 تا 88.. درصد دارد و نقطه D یعنی نقطه PRZ ما که در آن قیمت تغییر جهت می دهد بین دو نسبت 112 تا .3818 درصد قرار می گیرد.

تارگت ها در الگوی AB=CD یکی از نسبت های زیر می باشد:

 BC  CD
 0.382  224-261.8 % BC
 0.500  200% BC
 0.618  161.8% BC
 0.707  141.4% BC
 0.786  127.2% BC
 0.886  113% BC

بعنوان مثال اگر BC به اندازه 818. درصد از AB را اصلاح کرد بنابراین هدف نقطه D را باید روی سطح 1818. درصد از BC قرار داد. از میان نسبت های جدول فوق، حالت های ایده آل الگوی AB=CD در سطوح اصلاحی 818. و 6.88 درصد می باشد.

برای یافتن بهترین ناحیه PRZ می توانیم از ابزار فیبوناچی پروجکشن روی موج AB استفاده کرده و ناحیه ای که همپوشانی فیبوناچی مناسبی در آن بوجود آمد آن نقطه را PRZ احتمالی در نظر میگیریم. با وصل کردن نقاط A-B-C به هم، ناحیه نقطه D کاملا مشخص خواهد شد.

الگوهای هارمونیک نوع 1:

  «نقطه D درون موج XA می باشد»

1( الگوی گارتلی Gartley

گارتلی صعودی Bullish Gartley در این الگو معمولاً الگوی AB=CD با مشخصات زیر تشکیل می شود:

 

C=38.2% or 88.6% AB    B=61.8% OA

D=127.2% or 161.8% BC    D=78.6% OA

 

 

شکست نقطه O به پایین به معنی بی اعتبار شدن الگوی گارتلی می باشد. الگوی گارتلی نزولی Bearish Gartley

در این الگو نیز معمولاً الگوی AB=CD با مشخصات زیر تشکیل می شود:

 

C=38.2% or 88.6% AB        B=61.8% OA

D=127.2% or 161.8% BC       D=78.6% OA

شکست نقطه O به بالا به معنی بی اعتبار شدن الگوی گارتلی می باشد.

Bullish Gartley:

 

Bearish Gartley:

 

( الگوی خفاش Bat Patternالگوی خفاش صعودی Bullish Bat

 

الگوی خفاش نیز همانند الگوی گارتلی است اما با نسبت های فیبوناچی مختلف:

 

C=38.2 – 88.6% AB      B=38.2 – 50% XA

D=161.8 – 261.8% BC    D=88.6% XA

 

الگوی خفاش نزولی Bearish Bat

 

C=38.2 – 88.6% AB      B=38.2 – 50% XA

D=161.8 – 261.8% BC     D=88.6% XA

 

Bullish Bat:

 Bearish Bat:

الگوهای هارمونیک ساده

الگوهای هارمونیک نوع 3:

   «نقطه D فراتر از نقطه X می رود»

 Butterfly Pattern الگوی پروانه )1

 Bullish Butterfly    الگوی پروانه صعودی

 

C=38.2 – 88.6 % AB          B=78.6% XA

D=161.8 – 261.8 % BC       D=127.2 – 161.8% XA

 

 Bearish Butterfly    الگوی پروانه نزولی

 

C=38.2 – 88.6 % AB           B=78.6% XA

D=161.8 – 261.8 % BC        D=127.2 – 161.8% XA

 

Bullish Butterfly:

 

Bearish Butterfly:

 

( الگوی خرچنگ   Crab Pattern الگوی خرچنگ صعودی    Bullish Crab

 

C=38.2 – 88.6% AB              B=38.2 – 61.8% XA

D=224.2 – 361.8 % BC         D=161.8% XA

در این الگو در حرکت از A به D باید یکی از الگوهای AB=CD تشکیل شود. همچنین در این الگو نقطه D باید از X پایینتر رود در غیر اینصورت الگو بی اعتبار خواهد بود. الگوی خرچنگ نزولی Bearish Crab

 C=38.2 – 88.6% AB            B=38.2 – 61.8% XA

D=224.2 – 361.8 % BC       D=161.8% XA

در این الگو نیز در حرکت از A به D باید یکی از الگوهای AB=CD تشکیل شود. همچنین در این الگو نقطه D باید از X بالاتر رود در غیر اینصورت الگو بی اعتبار خواهد بود.

 Bullish Crab:

 

 Bearish Crab:

 

 Deep Crab Pattern الگوی خرچنگ عمیق )2  Bullish Deep Crab الگوی خرچنگ

عمیق صعودی

 

C=38.2 – 88.6% AB          B=88.6% XA

D=224.2 – 361.8% BC      D=161.8% XA

در این الگو نقطه B فقط می تواند در سطح 88.. درصد از موج XA قرار گیرد و بقیه نسبت های فیبوناچی برای نقطه B قابل قبول نمی باشند.

الگوی خرچنگ عمیق نزولی Bearish Deep Crab

 

C=38.2 – 88.6% AB          B=88.6% XA

D=224.2 – 361.8% BC      D=161.8% XA

در این الگو نیز نقطه B فقط می تواند در سطح 88.. درصد از موج XA قرار گیرد و بقیه نسبت های فیبوناچی برای نقطه B قابل قبول نمی باشند.

 Bullish Deep Crab:

 Bearish Deep Crab:

 

اندیکاتورها

 Parabolic SAR=Parabolic Stop And Reverse     اندیکاتور

 

یک سیستم بازگشتی قیمت /زمان می باشد.در ابتدا SARکند است زمانیکه روند پایدار می شود شتاب می گیرد.و در بازارهاي رونددار کاربرد دارد.

اندیکاتوري براي تشخیص روند و بدست آوردن نقاط کلیدي اتمام یک روند است.

مادامی که نقطه هاي این اندیکاتور روي هر شمع باشد روند نزولی است.

مادامی که نقطه هاي این اندیکاتور زیر هر شمع باشد روند صعودي است.

در عین حال هر نقطه سبز رنگ این اندیکاتور می تواند حکم یک حمایت یا مقاومت را در بازار داشته باشد. عبور قیمت هر شمع از نقطه سبز رنگ اندیکاتور به معنی پایان روند جاري و آغاز یک روند خلاف جهت است. این اندیکاتور معمولا براي بازارها یا دوره هاي رو به جلو کاربرد چندانی ندارد.

 

 

Relative Strengh Index: شاخص قدرت نسبی  RSI    اندیکاتور 

 

این شاخص تکنیکی در سال 1978 توسط J.Welles معرفی شده و از محبوبترین اندیکاتورهاي تکنیکی در بین اکثر تحلیلگران است. از این رو شاخص قدرت نسبی نام گرفته که قدرت تغییرات قیمتهاي اخیر بسته شدن را با مقادیر پیشینی از دوره هاي قبلی اندازه گرفته و آن را تبدیل به عددي میکند که همواره بین 0 و 100 است.اندیکاتور RSI نسبت حرکات صعودي و نزولی را اندازه گیري می کند و مقدار بدست آمده را طوري تعیین می کند که عددي مابین 0 تا 100 خواهد بود. اگر اندیکاتور RSI عدد 70 یا بزرگتر از آن را نشان دهد، بیان کننده آن است که قیمت در وضعیت حد اشباع خرید قرار گرفته است (در واقع قیمت بیش تر از حد انتظار بازار افزایش یافته است) و اگر RSI عدد 30 و یا کمتر از آن را نشان دهد به این معنی است که قیمت در محدوده اشباع فروش قرار دارد (در این وضعیف قیمت بیشتر از حد انتظار بازار سقوط کرده است).

عدد 30 به معنی در کف بودن سهم و عدد 70 به معنی در سقف بودن سهم است.

 

سیگنال هاي خرید

  1. اگر عدد زیر 30 باشد وتشکیل کف دوگانه (ناقص) بدهد
  2. اگر نمودار قیمت تشکیل کف دهد ولی اندیکاتور نتواند این الگو را تشکیل دهد
  3. اگر خطوط روند در نمودارقیمت واندیکاتور رو به بالا شکسته شود
  4. حرکت اندیکاتور به بالاي خط 50 اخطار تاییدي براي خرید می باشد
  5. واگرایی صعودي سیگنال خرید می باشد (مهمترین سیگنال)
  6. در زمان بازار بدون روند بهترین زمان خرید حرکت از زیر عدد 30 به بالا می باشد(از منطقه اشباع فروش خارج شود)

   سیگنال هاي فروش

  1. اگر عدد بالاي 70 باشد وتشکیل سقف دوگانه (ناقص) بدهد
  2. اگر نمودار قیمت تشکیل سقف دهد ولی اندیکاتور نتواند این الگو را تشکیل دهد
  3. اگر خطوط روند در نمودارقیمت واندیکاتور رو به پایین شکسته شود
  4. حرکت اندیکاتور به زیر خط 50 اخطار تاییدي براي فروش می باشد
  5. واگرایی نزولی سیگنال فروش می باشد (مهمترین سیگنال)
  6. در زمان بازار بدون روند بهترین زمان فروش حرکت از بالاي عدد 70 به پایین
  7. می باشد(از منطقه اشباع خرید خارج شود)

   Average Directional Movement Index: ADX        اندیکاتور

این اندیکاتور یک ابزار تشخیص اینکه بازار روندار هست یا نه؟

بر اساس این اندیکاتور ابتدا مشخص می کنیم که روند نزولی یا صعودي و یا رو به جلو است.

نشانگر  ADX شامل دو جهت مخالف  +DIوDI – و خط  ADX است.که  +DI  وDI – در خلاف جهت یکدیگر حرکت می کنند و ADX  نیز تفاوت این دو را نشان می دهد.هر چقدر

+DIو DI– واگرایی بیشتري داشته باشند مقدار ADX نیز بزرگتر است.

نقطه عبور+DI  وDI – را از روي یکدیگر می توان مکان ارائه سیگنال در نظر گرفت.

  Bollinger Bands        اندیکاتور 

نوارهاي بولینگر دامنه انتظارات معامله گران را نمایش می دهند و چنانچه قیمتها از این نوارها خارج شوند تمایل دارند به درون آنها باز گردند.

همانطور که قبلا هم اشاره شد قیمتها بین دو محدوده خریدها و فروشهاي افراطی در نوسان هستند. نقاط بالائی و پائینی فقط در لحظاتی کوتاه پدید خواهند شد و ما نمی توانیم در آن نقاط معامه اي انجام دهیم. اما محدوده هایی وجود دارد که نزدیک ترین نقاط به قله یا قعر قیمتی است. این محدوده بیرون از نوارهاي بولینگر شکل می گیرد.

نوارهاي بولینگر براي اندازه گیري فراریت بازار استفاده می شوند . اساسا این ابزار به ما می گوید که چه زمانی بازار بی حرکت است و چه زمانی داراي حرکت است . زمانیکه بازار بی تحرك است نوارها به هم نزدیک می شوند و هنگامیکه بازارداراي حرکت است نوارها ازهم دور می شوند . به شکل زیر نگاه کنید . زمانیکه قیمتها بی تحرك است نوارها به هم نزدیک می شوند و زمانیکه قیمتها بالا می روند ، نوارها از هم دور می شوند .

نحوه محاسبه:

باندهاي بولینگر سه تا هستند که همانطور که ذکر شد خط وسط، میانگین متحرك n دوره اي سهم میباشد. یعنی:

باند بالایی همان باند پایینی است که به اندازه انحراف معیار(یا ضریبی از آن) به بالا منتقل شده است. یعنی:

که D همان ضریبی است که بعضی مواقع در انحراف معیار(قبل از جمع با باند وسط) ضرب میگردد. این ضریب میتواند 1 یا 2 باشد.

فرمول مشابهی نیز براي باند پایینی بولینگر وجود دارد. یعنی پس از ضرب کردن D در انحراف معیار باند وسط را به اندازه این مقدار به پایین منتقل میکنیم.

آقاي بولینگر عدد 20 را بعنوان تعداد بازه مناسب براي رسم میانگین متحرك معرفی میکند.{یعنی میانگین متحرك 20 روزه} و نوع میانگین متحرك پیشنهادي ایشان ساده(Simple Moving Average) میباشد. آقاي بولینگر ضریب D=2 را پیشنهاد کرده است. از دیگر یافته هاي آقاي بولینگر این است که میانگین متحرك هاي زیر 10 روزه کارکرد خوبی براي رسم باندهاي بولینگر ندارند.

خروج قیمتها از نوارها بیانگر پیشی گرفتن انتظارات معامله گران از جریان اطلاعات است که در محاوره به آن  یک کلاغ چهل کلاغ می گوئیم. این حرکات تند قیمتی همواره یک دوره تصحیح را به دنبال خواهد داشت.

دوره اي که بازار مجددا به اطلاعات شرکت رجوع می کندو آنها را بازنگري می کند. در این شرائط دهانه نوارهاي بولینگر بهم نزدیک می خواهد شد و چنانچه به جریان مثبت اطلاعات آتی امیدوار شود مجددا تلاش خریداران منجر به ادامه روند افزایشی خواهد شد. این مسیر تا خروج مجدد قیمتها از نوار بولینگر ادامه خواهد داشت.

 کاربرد باندهاي بولینگر

 

  1. بخش عمده نوسانات قیمت(95%) در فاصله بین دو باند است
  2. فاصله نوار ها در موقعیت هاي بازار پر نوسان بیشتر می شود
  3. میانگین متحرك 10 روزه براي کوتاه مدت و20 روزه براي میان مدت استفاده می شود
  4. هنگامی که فاصله دو نوار زیاد شود پایان روند جاري و وقتی که فاصله کم شود علامت آغاز روند جدید است.
  5. اگر قیمت به نوار بالایی/پایینی حرکت کند و باند وسطی را قطع کند نوار پایینی / بالایی هدف قیمت است.

آقاي بولینگر عدد 20 را براي دوره هاي میانگین متحرك پیشنهاد داده است.

  Commodity Channel Index   اندیکاتور

اندیکاتور شاخص کانال کالا یاCCI  اندیکاتوري براي تشخیص روند و میزان قدرت روند می باشد.

بر خلاف اندیکاتورهاي خانواده اسیلاتورها این اندیکاتور فاقد محدوده بیش خرید و بیش فروش است.

طریقه استفاده از این اندیکاتور بدین ترتیب است که در صورت عبور شاخص CCI از روي عدد 100 مثبت دیدگاه جهت و روند، صعودي در نظر گرفته می شود و در صورت عبور شاخصCCI  به زیر عدد منفی 100 دیدگاه جهت و روند، نزولی در نظر گرفته می شود. هرچه شاخصCCI  از اعداد 100 مثبت یا 100 منفی بیشتر فاصله بگیرد روند در آن جهت قدرت بیشتري خواهد داشت.

در این اندیکاتور واگرایی به مانند اندیکاتورهاي خانواده اسیلاتور مورد استفاده قرار می گیرد. در عین حال اندیکاتورCCI  از جمله اندیکاتورهایی شناخته می شود که همراه و همزمان با تغییرات قیمت سیگنال ارائه می دهد و پس از جابجایی قیمت تصحیح انجام نمی دهد.

 

میانگین متحرك

 

میانگین متحرك (ma) میانگینی از قیمت هاست (اغلب قیمت بسته شدن ) که در بازه زمانی خاصی محاسبه می گردد . این شاخص ارتباط ملایمی بین قیمت وزمان پدید می آورد واین هموارسازي تا به این حد است که گاهی از آن به عنوان نرم کننده قیمت نیز یاد می شود . مقدار این هموار سازي از طریق پارامتر دوره زمانی (تعداد شمع هایی که باید از آنها میانگین تهیه کرد ) معین می شود . به عنوان مثال یک میانگین متحرك

دوره 5 منحنی از به هم پیوستن نقاطی است که هر یک میانگینی از قیمت بسته شدن 5 شمع است واین روند از جایی که اطلاعات موجود است تا آخرین شمع تشکیل یافته در بازار ادامه دارد .

جهت انتخاب دوره زمانی میانگین متحرك می توانید از تنظیمات پیشنهادي در جدول 1-1 استفاده کنید .

  Commodity Channel Index    اندیکاتور

یکی دیگر از نماگرهاي تکنیکی که بسیار قابل اطمینان و با اهمیت هستند نوارهاي بولینگر هستند. نوارهاي بولینگر شبیه پوشش هاي میانگین متحرك هستند. نوارهاي بولینگر دامنه انتظارات معامله گران را نمایش می دهند و چنانچه قیمتها از این نوارها خارج شوند تمایل دارند به درون آنها باز گردند.

تفاوت بین نوارهاي بولینگر و پوشش ها که این پوشش برحسب درصدي ثابت در بالا و پایین میانگین متحرك ترسیم شده است در حالیکه نوارهاي بولینگر با انحراف استانداردي بالا و پایین میانگین متحرك کشیده می شوند.

همانطو که قبلا هم اشاره شد قیمتها بین دو محدوده خریدها و فروشهاي افراطی در نوسان هستند. نقاط بالائی و پائینی فقط در لحظاتی کوتاه پدید خواهند شد و ما نمی توانیم در آن نقاط معامه اي انجام دهیم. اما محدوده هایی وجود دارد که نزدیک ترین نقاط به قله یا قعر قیمتی است. این محدوده بیرون از نوارهاي بولینگر شکل می گیرد.

نوارهاي بولینگر براي اندازه گیري فراریت بازار استفاده می شوند . اساسا این ابزار به ما می گوید که چه زمانی بازار بی حرکت است و چه زمانی داراي حرکت است . زمانیکه بازار بی تحرك است نوارها به هم نزدیک می شوند و هنگامیکه بازارداراي حرکت است نوارها ازهم دور می شوند . به شکل زیر نگاه کنید . زمانیکه قیمتها بی تحرك است نوارها به هم نزدیک می شوند و زمانیکه قیمتها بالا می روند ، نوارها از هم دور می شوند .

نحوه محاسبه:

 باندهاي بولینگر سه تا هستند که همانطور که ذکر شد خط وسط، میانگین متحرك n دوره اي سهم میباشد.

یعنی:

باند بالایی همان باند پایینی است که به اندازه انحراف معیار(یا ضریبی از آن) به بالا منتقل شده است. یعنی:  

که D همان ضریبی است که بعضی مواقع در انحراف معیار(قبل از جمع با باند وسط) ضرب میگردد. این ضریب میتواند 1 یا 2 باشد. فرمول مشابهی نیز براي باند پایینی بولینگر وجود دارد. یعنی پس از ضرب کردن

D در انحراف معیار باند وسط را به اندازه این مقدار به پایین منتقل میکنیم.

 

آقاي بولینگر عدد 20 را بعنوان تعداد بازه مناسب براي رسم میانگین متحرك معرفی میکند.{یعنی میانگین

متحرك 20 روزه} و نوع میانگین متحرك پیشنهادي ایشان ساده(Simple Moving Average) میباشد.

آقاي بولینگر ضریب D=2 را پیشنهاد کرده است. از دیگر یافته هاي آقاي بولینگر این است که میانگین متحرك هاي زیر 10 روزه کارکرد خوبی براي رسم باندهاي بولینگر ندارند.

خروج قیمتها از نوارها بیانگر پیشی گرفتن انتظارات معامله گران از جریان اطلاعات است که در محاوره به آن  یک کلاغ چهل کلاغ می گوئیم. این حرکات تند قیمتی همواره یک دوره تصحیح را به دنبال خواهد داشت.

دوره اي که بازار مجددا به اطلاعات شرکت رجوع می کندو آنها را بازنگري می کند. در این شرائط دهانه نوارهاي بولینگر بهم نزدیک می خواهد شد و چنانچه به جریان مثبت اطلاعات آتی امیدوار شود مجددا تلاش خریداران منجر به ادامه روند افزایشی خواهد شد. این مسیر تا خروج مجدد قیمتها از نوار بولینگر ادامه خواهد داشت.

کاربرد باندهاي بولینگر

 

  • بخش عمده نوسانات قیمت(95%) در فاصله بین دو باند است
  • فاصله نوار ها در موقعیت هاي بازار پر نوسان بیشتر می شود
  • میانگین متحرك 10 روزه براي کوتاه مدت و20 روزه براي میان مدت استفاده می شود
  • هنگامی که فاصله دو نوار زیاد شود پایان روند جاري و وقتی که فاصله کم شود علامت آغاز روند جدید است.

6-اگر قیمت به نوار بالایی/پایینی حرکت کند و باند وسطی را قطع کند نوار پایینی / بالایی هدف قیمت است.

آقاي بولینگر عدد 20 را براي دوره هاي میانگین متحرك پیشنهاد داده است.

   STOCHASTIC       اندیکاتور

1-این اندیکاتور بر پایه این نظریه بنا شده است که قیمت هاي پایانی در حالت  افزایشی تمایل دارند به سمت بالاترین قیمت دور بروند (و بلعکس)

  • اکثر اخطار هاي خرید وفروش راخط D% صادر می کند.
  • رایج ترین عدد براي این شاخص عدد 14 است.

:  D%خط

مهمترین اخطار قابل رویت حالت واگرایی بین این خط و خط قیمت در حالتی که  خط وارد مرز هاي خرید وفروش هیجانی شده است (20-80) می باشد

واگرایی کاهشی زمانی است که این خط بالاتر از عدد80 باشد ودو قله بسازد که قله دوم مقدار کمتري نسبت به قله اول داشته باشد در حالی که قیمت کماکان صعودي باشد

واگرایی افزایشی زمانی است که این خط کمتر از عدد20 باشد ودو کف بسازد که کف دوم مقداربیشتري نسبت به کف اول داشته باشد در حالی که قیمت کماکان نزولی باشد

  • از استو کاستیک هفتگی براي تشخیص جهت بازار در هفته پیش رو و از استوکاسیک روزانه براي خرید و فروش استفاده می شود
  • ترکیب اندیکاتور قدرت نسبی (ار اس اي) و استو کاستیک 14 هفته اي : بهترین اخطار زمانی است که هر دو اسیلاتور اخطار خروج از بازار وخرید وفروش هیجانی را صادر کنند
  • اگر سقف ها کم عرض وکم ارتفاع باشد نیروي صعودي ضعیف وحرکت نزولی بعدي قوي می باشد
  • اگر کف ها کم عرض وکم ارتفاع باشد نیروي نزولی ضعیف وحرکت صعودي بعدي قوي می باشد

سیگنال خرید

را قطع کند سیگنال خرید است%D %  از پایین به بالا K1) اگر  2) واگرایی صعودي سیگنال خرید است سیگنال فروش

را قطع کند سیگنال فروش است  % D%  از بالا به پایین K1) اگر  2) واگرایی نزولی سیگنال فروش است

   Directional Movement   اندیکاتور  

 

اندیکاتوري است که براي تشخیص قدرت بازار به کار  میرود شاخص ADX نمی تواند جهت چارت را به ما بگوید. سه نماگر مختلف هستند که هر سه در سیستم تعیین روند سهم به نام سیستم > حرکت جهت دار (Directional Movement)< مورد استفاده قرار می گیرند. ADX  نیز عددي بین صفر تا صد است که هر چه بالاتر باشد قدرت سهم را براي تداوم روند فعلی(صعودي یا نزولی) نشان می دهد.

علاوه بر ADX دو شاخص دیگر به صورت نقطه چین نشان  میدهد که یکی از آنها DI+ و دیگري DI-  می باشد.

شاخص ADX بین 0 تا 100 متغیر است (100+ ~ 0)          تقسیمبندي آن بین 0 و 20 و 40 و 60 و 100 می باشد.

  • هرگاه شاخص ADX به سمت بالا حرکت کند نتیجه می گیریم که قدرت بازار در حال افزایش می باشد

(شروع یا تقویت روند جاري)

  • هر گاه شاخص ADX به سمت پائیین نزول کند ضعف روند جاري و یا ورود به نواحی روند خنثی می باشد.

ولس ویلدر تدوین کننده این شاخص پیشنهاد داده است که وقتی DI+ بالاتر از DI-  بود امکان رشد قیمت سهم وجود دارد و برعکس وقتی که DI+ پایین تر از DI-  بود احتمال کاهش قیمت سهم وجود دارد.

واگرایی در اسیلاتورها

به شکل زیر توجه کنید:

 

همانطور که ملاحظه میکنید خط واصل از A1 به A2 صعودي است اما در اسیلاتور (RSI) روند خط واصل دونقطه متناظر با A1 و A2 کاملآ نزولی دیده میشود. در این شرایط واگرایی منفی یا نزولی  بوجود آمده است.با توجه به روند بازار واگرایی ممکن است به دو صورت مثبت و منفی ایجاد شود. واگرایی مثبت در انتهاي روند نزولی اتفاق می افتد و برعکس.

در واگرایی مثبت دو نقطه Low که نقطه دوم پایین تر از نقطه اول است تشکیل میشود. در صورتی که اسیلاتور بطور صحیح تنظیم شده باشد متناظر با هر کدام از نقاط Low درنمودار قیمت یک نقطه Lowدرنمودار اسیلاتور دیده میشود. اگر نقطه Low دوم در نمودار اوسیلاتور بالا تر از نقطه Low اول باشد

(برخلاف قیمت ) واگرایی مثبت اتفاق افتاده است.

 

واگرایی مثبت نشانه قدرتمندي براي پایان روند نزولی میباشد و در صورت تایید با سایر ابزار ها میتوان اقدام به خرید کرد.همانطور که میدانید براي رسم ترند لاین در روند صعودي نقاط Low و در روند نزولی نقاطHigh به هم متصل میشوند . براي تعین واگرایی شرایط کاملآ متفاوت است. بطوریکه در تعیین واگرایی مثبت

(در روند نزولی) نقاط Low را به هم وصل میکنیم در تعیین واگرایی منفی (در روند صعودي) باید نقاطHigh را به هم وصل کنیم.دقت داشته باشید که براي تشکیل یک واگرایی نیاز با 2 نقطه اکسترمم( 2 نقطه ماکزیموم یا دو نقطه مینیموم) در قیمت و دو نقطه اکسترمم در اسیلاتور داریم. در شکل زیر به خطوط قرمز رنگ توجه کنید . نقاط اکسترمم در نمودار قیمت و اسیلاتور در زمان هاي مشابه اتفاق افتاده است به عبارتی این نقاط در نمودار قیمت و اوسیلاتور با یکدیگر متناظر می باشند.

علامت قرمز رنگ نقطه ورود مناسب را نشان میدهد. ملاحظه میکنید که در نمودار قیمت یک کندل صعودي شکل گرفته و نقطه مینیموم کامل شده است.یکی از مزیت هاي سیگنال هايواگرائی بالا بودن نسبت سود به زیان است. مزیت دیگر این روش اخطار سریع پایان روند می باشد. واگرائی ها بسیار سریع تر از سایر ابزار هاي تکنیکال پایان یک روند قدرتمند را به معامله گراخطار می دهند. واگرائی منفی در انتهاي یک روند صعودي و واگرائی مثبت در انتهاي یک روندنزولی شکل می گیرد. بنابراین وجود یک روند نسبتآ قوي اولین شرط تشکیل واگرائی می باشد.

Fibonacci

 

لئوناردو فیبوناتچی نخستین ریاضیدان بزرگ اروپا در قرن سیزدهم است. از آنجایی که زادگاه او شهر پیزا در ایتالیا بوده به لئوناردو دا پیزا نیز معروف است. بیشتر کارهاي وي مأخوذ از آثار ریاضیدانهاي مسلمان به خصوص خوارزمی، کرجی و ابوکامل می باشد.

دنباله فیبوناچی 

 

در دوران حیات فیبوناچی مسابقات ریاضی در اروپا بسیار مرسوم بود، در یکی از همین مسابقات که در سال 1225 در شهر پیزا توسط امپراتور فردریک دوم برگزار شده بود مسئله زیر مطرح شد:

فرض کنیم خرگوش هایی وجود دارند که هر جفت (یک نر و یک ماده) از آنها که به سن 1 ماهگی رسیده باشند به ازاء هر ماه که از زندگی شان سپري شود یک جفت خرگوش متولد می کنند که آنها هم از همین قاعده پیروي می کنند حال اگر فرض کنیم این خرگوشها هرگز نمی میرند و در آغاز یک جفت از این نوع خرگوش در اختیار داشته باشیم که به تازگی متولد شده اند حساب کنید پس ازn  ماه چند جفت از این نوع خرگوش خواهیم داشت؟  …,7951,789,016,773,332,441,98,55,43,12,31,82,5,3,2,1,1,0

 

خواص اعداد فیبوناچی 

 

  1. هر عدد از مجموع دو عدد قبلی بدست می آید.
  2. نسبت هر عدد به عدد بعدي خود به 0.618 میل می کند
  3. نسبت هر عدد به عدد قبلی خود به 1.618 میل می کند.
  4. نسبت هر عدد به دو عدد بعدي خود به 0.382میل می کند.
  5. نسبت هر عدد به دو عدد قبلی خود به 2.618میل می کند.
  6. نسبت هر عدد به سه عدد بعدي خود به 0.236میل می کند.
  7. تقسیم عدد اول به دوم 1=1/1می گردد.
  8. تقسیم عدد دوم به عدد سوم 5.0=2/1 می گردد.
  9. ریشه دوم یا جذر 0.618برابر 0.786و ریشه دوم یا جذر 1.618برابر1.272 می گردد.
  10. معمولا اعداد را بصورت درصد نمایش می دهند که عبارتند از :

نسبت طلایی  

 

به نظر می رسد که این رشته به عدد طلایی نزدیک می شود. اگر نسبت عدد چهلم این رشته را به عدد قبلی حساب کنیم به عدد1.618 می رسیم که با تقریب 14 رقم اعشار نسبت طلایی را نشان می دهد . نسبت جملات متوالی به عدد طلایی میل می کند. که یونانیان آنرا با حرف فی  نمایش می دهند.

توسعه هندسی دنباله فیبوناچی یا سري از اعداد

 

کاربردهاي عدد  طلایی 

از زمانی که هنرمندان و معماران به عمد شروع به استفاده از نسبت طلایی کردند ، نشان داده شد که مخاطبان شیفتگی و شیدایی بیشتري نسبت به کارهاي آنها از خود نشان دادند . مستطیل هاي طلایی ، مانند نسبت طلایی فوق العاده ارزشمند هستند . در بین مثال هاي بی شمار از وجود این نسبت و یکی از برجسته ترین آنها مارپیچ هايDNA  است . این دو مارپیچ فاصله دقیقی را با هم براساس نسبت طلایی حفظ می کنند و دور یکدیگر می تابند.

در حالی که نسبت طلایی و مستطیل طلایی جلوه هاي زیبایی را از طبیعت و ساخته هاي دست انسان به نمایش می گذارد ، جلوه دیگري از این شکوه وجود دارد که زیبایی هاي تحرك را به نمایش می گذارد . یکی از بزرگ ترین نمادهایی که می تواند رشد و حرکات کاینات را نشان دهد ، اسپیرال طلایی است. اسپیرال طلایی که به آن اسپیرال لگاریتمی و اسپیرال متساوي الزاویه نیز می گویند هیچ حدي ندارد و شکل ثابتی است . روي هر نقطه از اسپیرال می توان به هر یک از دو سو تا بی نهایت حرکت کرد . از یک سو هرگز به مرکز نمی رسیم و از سوي خارجی نیز هرگز به انتها نمی رسیم . هسته اسپیرال لگاریتمی وقتی با میکروسکوپ مشاهده می شود همان منظره اي را دارد که وقتی به اندازه هزاران سال نوري به جلو می رویم . دیوید برگامینی در کتاب ریاضیاتش خاطرنشان می کند که منحنی ستاره هاي دنباله دار از خورشید کاملا شبیه به اسپیرال لگاریتمی است . عنکبوت شبکه تارهاي خود را به صورت اسپیرال لگاریتمی می بافد . رشد باکتري ها دقیقاً براساس رشد منحنی اسپیرال است . هنگامی که سنگ هاي آسمانی با سطح زمین برخورد می کنند ، مسیري مانند اسپیرال لگاریتمی را طی می کنند . عدد فیΦ  عددي مربوط به خلقت پروردگار یکتا است. اسب هاي آبی ، صدف حلزون ها ، صدف نرم تنان ، موج هاي اقیانوس ها ، سرخس ها ، شاخ هاي جانوران و نحوه قرار گرفتن گلبرگ هاي گل آفتاب گردان و چیدمان گل مروارید ، همه به صورت اسپیرال لگاریتمی است . گردباد و منظومه ها از نگاه بیرون کاملاً در مسیري به صورت اسپیرال حرکت می کنند . طرح مطالب در این زمینه بسیار بسیار زیاد است که در آینده به آن خواهیم پرداخت. امروزه در طراحی مانیتورهاي LCD پهن ( wide ) از این تناسب بهره می جویند یعنی دقت 1050 0861×یعنی  1.6 . 0861=0501×براي اینکه داشتن نما و دید در این تناسب براي طراحان ، گرافیست ها و ….. ضروري است . موضوعی که در گذشته به آن اهمیت داده نمی شد ولی صنعت سینما و ….. آن را لازم دانست .

کاربرد سري فیبونانچی در بورس 

 

بازار سهام مجموع نوساناتی به هم پیوسته است که از امواجی از درجه کوچک به بزرگ شکل گرفته میتوان گفت اي بازار مشابه ضرب المثلی است که میگوید زندگی فرایندي است دو قدم به جلو و یک قدم به عقب .بازار هم بعد از هر کاهش یا افزایشی موج قبلی خود را اصلاح(بازگشت) کرده و مجددا روند قبلیش را از سر میگیرداین امواج در بازار توسط خطوط فیبو قابل تفکیک میباشند.در صورتی که بپذیریم نوسانات بازار توسط میلیون ها خطوط حمایت و مقاومت موضعی شکل گرفته بعد از آن میشود نقاط اصلاحی(بازگشت)روند قبل را توسط خطوط فیبوناچی تخمین زد.

 

ابزارهاي فیبوناچی       Retracement

 

 Projection 2. ابزار تصویرگر
 Extension 3. ابزار  توسعه
  Arc 4. ابزار کمانی
 Fan 5. ابزار بادبزن
 Time 6. فیبو ناچی

 

خطوط تصحیح فیبونانچی داخلی      Retracement

 

در یک روند صعودي زمانهاي نزول هم وجود دارد که به آنها اصلاح Correctionگفته می شود.عمده تلاش تحلیل تکنیکال یافتن جهت روند و معامله در انتهاي یک اصلاح می باشد.خطوط تصیحی فیبونانچی داخلی نسبت هاي کوچگتر از 100%هستند زیرا پایان یک اصلاح کوچکتر از حرکت قبل از ان است.

سطوح تصحیح فیبو داخلی مهم:

 

38.2،50،61.8،78.6%

سوال اینست که از روي کدام سطوح فیبو برگشت قیمت صورت می گیرد؟باید منتظر تریگر روي سطوح فیبو بمانیم.

نحوه رسم فیبو  Ret

 

فیبو retیک ابزار دو نقطه اي می باشد براي رسم آن باید روي دونقطه از چارت کلیک کنیم.ابتدا نقطه Aو سپس نقطه Bرا انتخاب می کنیم.

قدرت برگشت  

 

ھرچه سطح با درصد کمتری برخورد نماید قدرت برگشت آن بیشتر است.

اگرنقطه ورود Cروي فیبو 38.2 RET باشد ،نقطه خروج Dروي فیبو EXT  261.8 خواهد بود.

اگرنقطه ورود Cروي فیبو 50 RET    باشد ،نقطه خروج Dروي فیبو EXT    200 خواهد بود.

اگرنقطه ورود Cروي فیبو 61.8 RET  باشد ،نقطه خروج Dروي فیبو EXT 161.8 خواهد بود.

اگرنقطه ورود Cروي فیبو 78.6 RET  باشد ،نقطه خروج Dروي فیبو EXT 127.2 خواهد بود.

خطوط تصویرگر Fibonacci projection 

 

سطوح خارجی مهم:423.6 ، 261.8، 161.8، 127.2%

فیبوناچیProjection  ابزاري مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از 100درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج براي بدست آوردن نقاط بالاي 100 درصد آن روند اهمیت دارد. متاسفانه ابزار فیبوناچی پروجکشن در متاتریدر به اشتباهFibonacci Expansion  نامگذاري شده است. در حالیکه به لحاظ تعریف علمی این ابزار کاربرد فیبوناچی پروجکشن را نمایش می دهد.براي استفاده از فیبوناچی پروجکشن ابزار فیبوناچی اکسپنشن متاتریدر را انتخاب می کنیم سپس از یک بیشینه قیمت (در شکل زیر نقطهA) به کمترین قیمت آن روند (نقطهB) خط رسم می کنیم. نقطه سوم که میزان تصحیح قیمت در این روند نزولی می باشد را در نقطهC  تعیین می کنیم. بعد از رسم صحیح فیبوناچی پروجکشن انتظار خواهیم داشت قیمت از درصدهاي 61.8- 100- یا 161.8 و حتی 261.8 به روند نزولی خاتمه دهد و روند صعودي پیدا کند. به بیان دیگر این درصدها می تواند ساپورت هایی براي بازگشت قیمت باشند. درصدهاي 61.8- 100- 161.8 و261 میزان ادامه روند نزولی می باشند که نقطه آغازین محاسبه آخرین نقطه تصحیح روند

(نقطهC) می باشد. در شکل زیر دیده می شود بازار نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده (161.8 درصد و 261 درصد) عکس العمل نشان داده است. شایان ذکر است در یک روند صعودي این نقاط بصورت معکوس مورد استفاده قرار میگیرند تا نقاط رزیستنس انتهاي یک روند صعودي محاسبه گردد.

نحوه رسم فیبو  Pro 

  

ابتدا نقطه ABانتخاب سپس نقطه BC انتخاب می کنیم.

خطوط

 

فیبوناچی اکسپنشن شباهت بسیار زیادي به فیبوناچی پروجکشن دارد و ادامه یک روند نزولی یا صعودي را تا نقطه پایانش محاسبه می کند. تنها تفاوت آن با فیبوناچی پروجکشن استفاده از دو نقطه به جاي سه نقطه است. در یک روند نزولی فیبوناچی پروجکشن درصدهاي 61.8- 100- 161.8 و 261 نقاطA  تاB  را از نقطه آغازینC  مورد محاسبه قرار می دادیم تا نقاطD  وE  بدست بیاید اما در اینجا تنها به درصدهاي نقاطA  تا B نیاز داریم و با استفاده از درصدهایی که براي فیبوناچی اکستنشن ذکر کردیم انتظار داریم بازار 161.8%-

261.8%- 423.6% از نقطه آغازین حرکت داشته باشد. از همین رو فیبوناچی اکسپنشن را تلفیقی از فیبوناچی اکستنشن و فیبوناچی پروجکشن می دانند. براي رسم فیبوناچی اکسپنشن ابزار خاصی در متاتریدر تعریف نشده است اما میتوان با استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت درصدهاي بیش از 100 واحد موج اولیه، نقاط بازگشت فیبوناچی اکسپنشن را بدست آورد.

اصول کار با فیبوناچیArcs  و نحوه رسم 

 

فیبوناچیArcs  ابزاري از گروه فیبوناچی ها می باشد که درصد هاي تصحیح و بازگشت یک روند را بصورت کمانی نمایش نشان می دهد درصدهاي عمومی مورد استفاده در این ابزار 38.2- 50 و 61.8 درصد می باشند که کمان هاي برگشت قیمت را نسبت به یک روند صعودي یا نزولی نمایش می دهند.

شکل بالا نمونه استفاده از ابزار فیبوناچی آرك را نمایش می دهد درصدهاي 50 و 61.8 در شکل بالا براي روند تصحیح نزولی حکم رزیستنس را ایفا کرده و باعث روند نزولی قیمت شده اند.

اصول کار با فیبوناچیFan  و نحوه رسم

 

فبوناچیFan  ابزاري دیگر از گروه ابزارهاي فیبوناچی می باشد که بر اساس زاویه روند غالب نقاط بازگشت را از برخورد خط هاي بادبزن (فن) با قیمت بدست می آورد. در این ابزار نیزدرجه هاي (درصدهاي) 38.2- 50 و 61.8 از اهمیت بیشتري برخوردار هستند.

رسم و استفاده از این ابزار در متاتریدر به علت نقص در رسم درجه هاي قیمت و نشان ندادن درجه هاي قیمت روند صعودي کاربرد چندانی ندارد. اما میتوان براي رسم درجه هاي یک روند صعودي از قسمت Properties وFibo Levels  با منفی وارد کردن درصدهايDescription  زاویه هاي مخالف را براي روند صعودي ترسیم کرد.

اصول کار با فیبوناچیTime  و نحوه رسم  

 

فیبوناچی تایم یا فیبوناچی زمانی ابزاري است که نقاط بازگشت قیمت را بر اساس زمان تعیین می کند از این ابزار به دو روش استفاده می کنند. در روش اول فاصله زمانی دو قله را به عنوان صفر و یک محاسبه میکنند و در نقاطی که زمان به خطوط عمودي1-2-3-5-8 و الی آخر می رسدانتظار ریزش دوباره قیمت را دارند.

در روش دوم مانند مثال بالا، فاصله زمانی پایین ترین قیمت(Low) تا بالاترین قیمت(High) یک موج محاسبه می شود. سپس انتظار می رود در بازه هاي زمانی1-2-3-5-8 و الی آخر قیمت تغییر جهت بدهد و موج هاي جدید تشکیل شود.