اندیکاتورها

 Parabolic SAR=Parabolic Stop And Reverse     اندیکاتور

 

یک سیستم بازگشتی قیمت /زمان می باشد.در ابتدا SARکند است زمانیکه روند پایدار می شود شتاب می گیرد.و در بازارهاي رونددار کاربرد دارد.

اندیکاتوري براي تشخیص روند و بدست آوردن نقاط کلیدي اتمام یک روند است.

مادامی که نقطه هاي این اندیکاتور روي هر شمع باشد روند نزولی است.

مادامی که نقطه هاي این اندیکاتور زیر هر شمع باشد روند صعودي است.

در عین حال هر نقطه سبز رنگ این اندیکاتور می تواند حکم یک حمایت یا مقاومت را در بازار داشته باشد. عبور قیمت هر شمع از نقطه سبز رنگ اندیکاتور به معنی پایان روند جاري و آغاز یک روند خلاف جهت است. این اندیکاتور معمولا براي بازارها یا دوره هاي رو به جلو کاربرد چندانی ندارد.

 

 

Relative Strengh Index: شاخص قدرت نسبی  RSI    اندیکاتور 

 

این شاخص تکنیکی در سال ۱۹۷۸ توسط J.Welles معرفی شده و از محبوبترین اندیکاتورهاي تکنیکی در بین اکثر تحلیلگران است. از این رو شاخص قدرت نسبی نام گرفته که قدرت تغییرات قیمتهاي اخیر بسته شدن را با مقادیر پیشینی از دوره هاي قبلی اندازه گرفته و آن را تبدیل به عددي میکند که همواره بین ۰ و ۱۰۰ است.اندیکاتور RSI نسبت حرکات صعودي و نزولی را اندازه گیري می کند و مقدار بدست آمده را طوري تعیین می کند که عددي مابین ۰ تا ۱۰۰ خواهد بود. اگر اندیکاتور RSI عدد ۷۰ یا بزرگتر از آن را نشان دهد، بیان کننده آن است که قیمت در وضعیت حد اشباع خرید قرار گرفته است (در واقع قیمت بیش تر از حد انتظار بازار افزایش یافته است) و اگر RSI عدد ۳۰ و یا کمتر از آن را نشان دهد به این معنی است که قیمت در محدوده اشباع فروش قرار دارد (در این وضعیف قیمت بیشتر از حد انتظار بازار سقوط کرده است).

عدد ۳۰ به معنی در کف بودن سهم و عدد ۷۰ به معنی در سقف بودن سهم است.

 

سیگنال هاي خرید

  1. اگر عدد زیر ۳۰ باشد وتشکیل کف دوگانه (ناقص) بدهد
  2. اگر نمودار قیمت تشکیل کف دهد ولی اندیکاتور نتواند این الگو را تشکیل دهد
  3. اگر خطوط روند در نمودارقیمت واندیکاتور رو به بالا شکسته شود
  4. حرکت اندیکاتور به بالاي خط ۵۰ اخطار تاییدي براي خرید می باشد
  5. واگرایی صعودي سیگنال خرید می باشد (مهمترین سیگنال)
  6. در زمان بازار بدون روند بهترین زمان خرید حرکت از زیر عدد ۳۰ به بالا می باشد(از منطقه اشباع فروش خارج شود)

   سیگنال هاي فروش

  1. اگر عدد بالاي ۷۰ باشد وتشکیل سقف دوگانه (ناقص) بدهد
  2. اگر نمودار قیمت تشکیل سقف دهد ولی اندیکاتور نتواند این الگو را تشکیل دهد
  3. اگر خطوط روند در نمودارقیمت واندیکاتور رو به پایین شکسته شود
  4. حرکت اندیکاتور به زیر خط ۵۰ اخطار تاییدي براي فروش می باشد
  5. واگرایی نزولی سیگنال فروش می باشد (مهمترین سیگنال)
  6. در زمان بازار بدون روند بهترین زمان فروش حرکت از بالاي عدد ۷۰ به پایین
  7. می باشد(از منطقه اشباع خرید خارج شود)

   Average Directional Movement Index: ADX        اندیکاتور

این اندیکاتور یک ابزار تشخیص اینکه بازار روندار هست یا نه؟

بر اساس این اندیکاتور ابتدا مشخص می کنیم که روند نزولی یا صعودي و یا رو به جلو است.

نشانگر  ADX شامل دو جهت مخالف  +DIوDI – و خط  ADX است.که  +DI  وDI – در خلاف جهت یکدیگر حرکت می کنند و ADX  نیز تفاوت این دو را نشان می دهد.هر چقدر

+DIو DI– واگرایی بیشتري داشته باشند مقدار ADX نیز بزرگتر است.

نقطه عبور+DI  وDI – را از روي یکدیگر می توان مکان ارائه سیگنال در نظر گرفت.

  Bollinger Bands        اندیکاتور 

نوارهاي بولینگر دامنه انتظارات معامله گران را نمایش می دهند و چنانچه قیمتها از این نوارها خارج شوند تمایل دارند به درون آنها باز گردند.

همانطور که قبلا هم اشاره شد قیمتها بین دو محدوده خریدها و فروشهاي افراطی در نوسان هستند. نقاط بالائی و پائینی فقط در لحظاتی کوتاه پدید خواهند شد و ما نمی توانیم در آن نقاط معامه اي انجام دهیم. اما محدوده هایی وجود دارد که نزدیک ترین نقاط به قله یا قعر قیمتی است. این محدوده بیرون از نوارهاي بولینگر شکل می گیرد.

نوارهاي بولینگر براي اندازه گیري فراریت بازار استفاده می شوند . اساسا این ابزار به ما می گوید که چه زمانی بازار بی حرکت است و چه زمانی داراي حرکت است . زمانیکه بازار بی تحرك است نوارها به هم نزدیک می شوند و هنگامیکه بازارداراي حرکت است نوارها ازهم دور می شوند . به شکل زیر نگاه کنید . زمانیکه قیمتها بی تحرك است نوارها به هم نزدیک می شوند و زمانیکه قیمتها بالا می روند ، نوارها از هم دور می شوند .

نحوه محاسبه:

باندهاي بولینگر سه تا هستند که همانطور که ذکر شد خط وسط، میانگین متحرك n دوره اي سهم میباشد. یعنی:

باند بالایی همان باند پایینی است که به اندازه انحراف معیار(یا ضریبی از آن) به بالا منتقل شده است. یعنی:

که D همان ضریبی است که بعضی مواقع در انحراف معیار(قبل از جمع با باند وسط) ضرب میگردد. این ضریب میتواند ۱ یا ۲ باشد.

فرمول مشابهی نیز براي باند پایینی بولینگر وجود دارد. یعنی پس از ضرب کردن D در انحراف معیار باند وسط را به اندازه این مقدار به پایین منتقل میکنیم.

آقاي بولینگر عدد ۲۰ را بعنوان تعداد بازه مناسب براي رسم میانگین متحرك معرفی میکند.{یعنی میانگین متحرك ۲۰ روزه} و نوع میانگین متحرك پیشنهادي ایشان ساده(Simple Moving Average) میباشد. آقاي بولینگر ضریب D=2 را پیشنهاد کرده است. از دیگر یافته هاي آقاي بولینگر این است که میانگین متحرك هاي زیر ۱۰ روزه کارکرد خوبی براي رسم باندهاي بولینگر ندارند.

خروج قیمتها از نوارها بیانگر پیشی گرفتن انتظارات معامله گران از جریان اطلاعات است که در محاوره به آن  یک کلاغ چهل کلاغ می گوئیم. این حرکات تند قیمتی همواره یک دوره تصحیح را به دنبال خواهد داشت.

دوره اي که بازار مجددا به اطلاعات شرکت رجوع می کندو آنها را بازنگري می کند. در این شرائط دهانه نوارهاي بولینگر بهم نزدیک می خواهد شد و چنانچه به جریان مثبت اطلاعات آتی امیدوار شود مجددا تلاش خریداران منجر به ادامه روند افزایشی خواهد شد. این مسیر تا خروج مجدد قیمتها از نوار بولینگر ادامه خواهد داشت.

 کاربرد باندهاي بولینگر

 

  1. بخش عمده نوسانات قیمت(۹۵%) در فاصله بین دو باند است
  2. فاصله نوار ها در موقعیت هاي بازار پر نوسان بیشتر می شود
  3. میانگین متحرك ۱۰ روزه براي کوتاه مدت و۲۰ روزه براي میان مدت استفاده می شود
  4. هنگامی که فاصله دو نوار زیاد شود پایان روند جاري و وقتی که فاصله کم شود علامت آغاز روند جدید است.
  5. اگر قیمت به نوار بالایی/پایینی حرکت کند و باند وسطی را قطع کند نوار پایینی / بالایی هدف قیمت است.

آقاي بولینگر عدد ۲۰ را براي دوره هاي میانگین متحرك پیشنهاد داده است.

  Commodity Channel Index   اندیکاتور

اندیکاتور شاخص کانال کالا یاCCI  اندیکاتوري براي تشخیص روند و میزان قدرت روند می باشد.

بر خلاف اندیکاتورهاي خانواده اسیلاتورها این اندیکاتور فاقد محدوده بیش خرید و بیش فروش است.

طریقه استفاده از این اندیکاتور بدین ترتیب است که در صورت عبور شاخص CCI از روي عدد ۱۰۰ مثبت دیدگاه جهت و روند، صعودي در نظر گرفته می شود و در صورت عبور شاخصCCI  به زیر عدد منفی ۱۰۰ دیدگاه جهت و روند، نزولی در نظر گرفته می شود. هرچه شاخصCCI  از اعداد ۱۰۰ مثبت یا ۱۰۰ منفی بیشتر فاصله بگیرد روند در آن جهت قدرت بیشتري خواهد داشت.

در این اندیکاتور واگرایی به مانند اندیکاتورهاي خانواده اسیلاتور مورد استفاده قرار می گیرد. در عین حال اندیکاتورCCI  از جمله اندیکاتورهایی شناخته می شود که همراه و همزمان با تغییرات قیمت سیگنال ارائه می دهد و پس از جابجایی قیمت تصحیح انجام نمی دهد.

 

میانگین متحرك

 

میانگین متحرك (ma) میانگینی از قیمت هاست (اغلب قیمت بسته شدن ) که در بازه زمانی خاصی محاسبه می گردد . این شاخص ارتباط ملایمی بین قیمت وزمان پدید می آورد واین هموارسازي تا به این حد است که گاهی از آن به عنوان نرم کننده قیمت نیز یاد می شود . مقدار این هموار سازي از طریق پارامتر دوره زمانی (تعداد شمع هایی که باید از آنها میانگین تهیه کرد ) معین می شود . به عنوان مثال یک میانگین متحرك

دوره ۵ منحنی از به هم پیوستن نقاطی است که هر یک میانگینی از قیمت بسته شدن ۵ شمع است واین روند از جایی که اطلاعات موجود است تا آخرین شمع تشکیل یافته در بازار ادامه دارد .

جهت انتخاب دوره زمانی میانگین متحرك می توانید از تنظیمات پیشنهادي در جدول ۱-۱ استفاده کنید .

  Commodity Channel Index    اندیکاتور

یکی دیگر از نماگرهاي تکنیکی که بسیار قابل اطمینان و با اهمیت هستند نوارهاي بولینگر هستند. نوارهاي بولینگر شبیه پوشش هاي میانگین متحرك هستند. نوارهاي بولینگر دامنه انتظارات معامله گران را نمایش می دهند و چنانچه قیمتها از این نوارها خارج شوند تمایل دارند به درون آنها باز گردند.

تفاوت بین نوارهاي بولینگر و پوشش ها که این پوشش برحسب درصدي ثابت در بالا و پایین میانگین متحرك ترسیم شده است در حالیکه نوارهاي بولینگر با انحراف استانداردي بالا و پایین میانگین متحرك کشیده می شوند.

همانطو که قبلا هم اشاره شد قیمتها بین دو محدوده خریدها و فروشهاي افراطی در نوسان هستند. نقاط بالائی و پائینی فقط در لحظاتی کوتاه پدید خواهند شد و ما نمی توانیم در آن نقاط معامه اي انجام دهیم. اما محدوده هایی وجود دارد که نزدیک ترین نقاط به قله یا قعر قیمتی است. این محدوده بیرون از نوارهاي بولینگر شکل می گیرد.

نوارهاي بولینگر براي اندازه گیري فراریت بازار استفاده می شوند . اساسا این ابزار به ما می گوید که چه زمانی بازار بی حرکت است و چه زمانی داراي حرکت است . زمانیکه بازار بی تحرك است نوارها به هم نزدیک می شوند و هنگامیکه بازارداراي حرکت است نوارها ازهم دور می شوند . به شکل زیر نگاه کنید . زمانیکه قیمتها بی تحرك است نوارها به هم نزدیک می شوند و زمانیکه قیمتها بالا می روند ، نوارها از هم دور می شوند .

نحوه محاسبه:

 باندهاي بولینگر سه تا هستند که همانطور که ذکر شد خط وسط، میانگین متحرك n دوره اي سهم میباشد.

یعنی:

باند بالایی همان باند پایینی است که به اندازه انحراف معیار(یا ضریبی از آن) به بالا منتقل شده است. یعنی:  

که D همان ضریبی است که بعضی مواقع در انحراف معیار(قبل از جمع با باند وسط) ضرب میگردد. این ضریب میتواند ۱ یا ۲ باشد. فرمول مشابهی نیز براي باند پایینی بولینگر وجود دارد. یعنی پس از ضرب کردن

D در انحراف معیار باند وسط را به اندازه این مقدار به پایین منتقل میکنیم.

 

آقاي بولینگر عدد ۲۰ را بعنوان تعداد بازه مناسب براي رسم میانگین متحرك معرفی میکند.{یعنی میانگین

متحرك ۲۰ روزه} و نوع میانگین متحرك پیشنهادي ایشان ساده(Simple Moving Average) میباشد.

آقاي بولینگر ضریب D=2 را پیشنهاد کرده است. از دیگر یافته هاي آقاي بولینگر این است که میانگین متحرك هاي زیر ۱۰ روزه کارکرد خوبی براي رسم باندهاي بولینگر ندارند.

خروج قیمتها از نوارها بیانگر پیشی گرفتن انتظارات معامله گران از جریان اطلاعات است که در محاوره به آن  یک کلاغ چهل کلاغ می گوئیم. این حرکات تند قیمتی همواره یک دوره تصحیح را به دنبال خواهد داشت.

دوره اي که بازار مجددا به اطلاعات شرکت رجوع می کندو آنها را بازنگري می کند. در این شرائط دهانه نوارهاي بولینگر بهم نزدیک می خواهد شد و چنانچه به جریان مثبت اطلاعات آتی امیدوار شود مجددا تلاش خریداران منجر به ادامه روند افزایشی خواهد شد. این مسیر تا خروج مجدد قیمتها از نوار بولینگر ادامه خواهد داشت.

کاربرد باندهاي بولینگر

 

  • بخش عمده نوسانات قیمت(۹۵%) در فاصله بین دو باند است
  • فاصله نوار ها در موقعیت هاي بازار پر نوسان بیشتر می شود
  • میانگین متحرك ۱۰ روزه براي کوتاه مدت و۲۰ روزه براي میان مدت استفاده می شود
  • هنگامی که فاصله دو نوار زیاد شود پایان روند جاري و وقتی که فاصله کم شود علامت آغاز روند جدید است.

۶-اگر قیمت به نوار بالایی/پایینی حرکت کند و باند وسطی را قطع کند نوار پایینی / بالایی هدف قیمت است.

آقاي بولینگر عدد ۲۰ را براي دوره هاي میانگین متحرك پیشنهاد داده است.

   STOCHASTIC       اندیکاتور

۱-این اندیکاتور بر پایه این نظریه بنا شده است که قیمت هاي پایانی در حالت  افزایشی تمایل دارند به سمت بالاترین قیمت دور بروند (و بلعکس)

  • اکثر اخطار هاي خرید وفروش راخط D% صادر می کند.
  • رایج ترین عدد براي این شاخص عدد ۱۴ است.

:  D%خط

مهمترین اخطار قابل رویت حالت واگرایی بین این خط و خط قیمت در حالتی که  خط وارد مرز هاي خرید وفروش هیجانی شده است (۲۰-۸۰) می باشد

واگرایی کاهشی زمانی است که این خط بالاتر از عدد۸۰ باشد ودو قله بسازد که قله دوم مقدار کمتري نسبت به قله اول داشته باشد در حالی که قیمت کماکان صعودي باشد

واگرایی افزایشی زمانی است که این خط کمتر از عدد۲۰ باشد ودو کف بسازد که کف دوم مقداربیشتري نسبت به کف اول داشته باشد در حالی که قیمت کماکان نزولی باشد

  • از استو کاستیک هفتگی براي تشخیص جهت بازار در هفته پیش رو و از استوکاسیک روزانه براي خرید و فروش استفاده می شود
  • ترکیب اندیکاتور قدرت نسبی (ار اس اي) و استو کاستیک ۱۴ هفته اي : بهترین اخطار زمانی است که هر دو اسیلاتور اخطار خروج از بازار وخرید وفروش هیجانی را صادر کنند
  • اگر سقف ها کم عرض وکم ارتفاع باشد نیروي صعودي ضعیف وحرکت نزولی بعدي قوي می باشد
  • اگر کف ها کم عرض وکم ارتفاع باشد نیروي نزولی ضعیف وحرکت صعودي بعدي قوي می باشد

سیگنال خرید

را قطع کند سیگنال خرید است%D %  از پایین به بالا K1) اگر  ۲) واگرایی صعودي سیگنال خرید است سیگنال فروش

را قطع کند سیگنال فروش است  % D%  از بالا به پایین K1) اگر  ۲) واگرایی نزولی سیگنال فروش است

   Directional Movement   اندیکاتور  

 

اندیکاتوري است که براي تشخیص قدرت بازار به کار  میرود شاخص ADX نمی تواند جهت چارت را به ما بگوید. سه نماگر مختلف هستند که هر سه در سیستم تعیین روند سهم به نام سیستم > حرکت جهت دار (Directional Movement)< مورد استفاده قرار می گیرند. ADX  نیز عددي بین صفر تا صد است که هر چه بالاتر باشد قدرت سهم را براي تداوم روند فعلی(صعودي یا نزولی) نشان می دهد.

علاوه بر ADX دو شاخص دیگر به صورت نقطه چین نشان  میدهد که یکی از آنها DI+ و دیگري DI-  می باشد.

شاخص ADX بین ۰ تا ۱۰۰ متغیر است (۱۰۰+ ~ ۰)          تقسیمبندي آن بین ۰ و ۲۰ و ۴۰ و ۶۰ و ۱۰۰ می باشد.

  • هرگاه شاخص ADX به سمت بالا حرکت کند نتیجه می گیریم که قدرت بازار در حال افزایش می باشد

(شروع یا تقویت روند جاري)

  • هر گاه شاخص ADX به سمت پائیین نزول کند ضعف روند جاري و یا ورود به نواحی روند خنثی می باشد.

ولس ویلدر تدوین کننده این شاخص پیشنهاد داده است که وقتی DI+ بالاتر از DI-  بود امکان رشد قیمت سهم وجود دارد و برعکس وقتی که DI+ پایین تر از DI-  بود احتمال کاهش قیمت سهم وجود دارد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *